Курсова робота Дослідження задач прогнозування валютного курсу
Код роботи: 6099
Вид роботи: Курсова робота
Предмет: Моделювання системних характеристик економіки
Тема: Дослідження задач прогнозування валютного курсу
Кількість сторінок: 42
Дата виконання: 2018
Мова написання: українська
Ціна: 500 грн
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД СУЧАСНИХ СИНЕРГЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1.1 Напрямки застосування синергетичних методів та підходів в економіці для побудови прогнозних моделей
1.2. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма
РОЗДІЛ 2. ЕНТРОПІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
2.1. Ентропія подібності та ентропія шаблонів
2.2.Ентропії Шеннона і Тсалліса
2.3. Багатомасштабна вейвлет-ентропія
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕДКРИЗОВИХ СТАНІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КРИТИЧНИХ ЯВИЩ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕЙВЛЕТ-ЕНТРОПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ MATLAB
3.1.Алгоритм розрахунку вейвлет-ентропії
3.2. Розробка моделі ідентифікації передкризових станів у системі MatLab та приклад проведення дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Актуальність дослідження. Останнім часом відбулись суттєві зміни в парадигмі математичного моделювання фінансово-економічних систем. Вони пов’язані з відмовою від так званої „лінійної парадигми” і переходу до нелінійних моделей. Це пояснюється тим, що нелінійні моделі дозволяють принципово на іншому якісному рівні інтерпретувати весь спектр неочікуваної, на перший погляд, поведінки складних систем, можуть враховувати дуже складні патерни у вхідних даних. У той же час, як тепер добре усвідомлено, лінійний підхід недозволяє врахувати нерегулярну поведінку, яка може бути притаманна багатьом явищам.
В останні роки значно зросла увага як науковців, так економістів-практиків до пошуку моделей нелінійної поведінки фінансово-економічних систем, зокрема, фондових, валютних, товарних ринків тощо. Для аналізу різних типів нелінійностей, які можуть спостерігатися, існує декілька альтернативних підходів. Традиційні моделі є стохастичними (наприклад, ARFIMA, ARCH та їх модифікації). Проте, ті обмеження, які накладаються в процесі побудови моделей, приводять до неадекватного спрощення опису досліджуваних систем, тоді як вихідна „складність” і пов’язана з нею специфіка втрачаються.
Альтернативний підхід до аналізу нелінійностей та складності полягає в застосуванні сучасного міждисциплінарного напрямку, що акцентує увагу на дослідженні властивостей складних систем різноманітної природи та ґрунтується на системно-синергетичних концепціях. На засадах цих концепцій пропонується пояснення нерегулярної поведінки і аномалій в системах, які не є стохастичними, розроблено нові методи дослідження структурних властивостей, динаміки та еволюції складних систем, зокрема, породжуваних ними часових рядів.
Об’єкт дослідження в роботі є розгляд задач прогнозування валютного курсу.
Серед різноманітних процесів у складних системах особливе місце займають процеси самоорганізації та фазові переходи від упорядкованого до хаотичного режиму функціонування. Складні системи функціонують у режимі так званої „динамічної рівноваги”, або існування „на краю хаосу”. З метою підкреслити особливу роль колективних, кооперативних ефектів в процесах самоорганізації Г. Хакен ввів термін „синергетика” для нового міждисциплінарного напряму в науці, головне завдання якого полягає у виявленні спільних закономірностей у процесах самоорганізації в системах різноманітної фізичної природи, пошуку ідей та універсальних методів дослідження цих процесів.
Витоки теорії самоорганізації синергетики було закладені працями багатьох учених. Серед них Л. Больцман і А. Пуанкаре - основоположники відповідно статистичного і динамічного опису складних рухів; О. Ляпунов – один з творців теорії стійкості руху, що була покладена в основу теорії самоорганізації; А. Колмогоров, що визначив, зокрема, поняття метричної ентропії, яке грає істотну роль в теорії динамічних систем; Л. Мандельштам, А. Андронов, Н. Крилов, Л. Ландау, Я. Зельдович і багато, багато інших.
Фундаментальні результати в становленні синергетичної парадигми були одержані Г. Хакеном, І. Пригожиним, Б. Мандельбротом, Р. Томом, В. Арнорльдом, С. Курдюмовим, Г. Малінецьким та іншими.
Дослідження динаміки валютного курсу та валютних операцій зумовили інтерес до них з боку провідних вчених. Теоретичним, методологічним і практичним аспектам вивчення даної проблеми присвячені роботи таких зарубіжних і вітчизняних учених, як Ф.О. Журавка, А.М. Мороз, Б. Мандельброт, Р.С. Сайфулин, В.М. Усоскін, Дж.К. Ван Хорн, В.Е. Черкасов, А.Д. Шеремет, Е. Федер та ін.
Проблеми моделювання процесів управління розвитком економічних систем досліджувалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як Р. Акофф, І. Ансофф, Л.Е. Басовський, М.О. Кизим, Я.Е. Кирилович, Т.С. Клебанова, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, О.В. Раєвнева, Ф.В. Рогальский, О.М. Тридід та ін.
Хоча синергетиці та теорії самоорганізації присвячені багатотисячні публікації в зарубіжних та вітчизняних періодичних фахових виданнях та численні монографічні видання, досі не знайдено однозначної відповіді на питання щодо сутності, причин та механізмів самоорганізації.
Предметом дослідження є основні методи прогнозування валютних курсів.
Метою дослідження є розгляд основних методів прогнозування валютних курсів.
Основними завданнями в роботі є:
- огляд сучасних синергетичних підходів до моделювання фінансово-економічних систем;
- розгляд ентропійних методів дослідження фінансово-економічних систем;
- розробка моделей ідентифікації передкризових станів та прогнозування критичних явищ за допомогою вейвлет-ентропії з використанням системи MatLab.
1. Кассель Г. П. Инфляция и валютный курс [Текст] / Г. П. Кассель – М.: Эльф пресс, 1995. – 104 с.
2. Моисеев С. Макроанализ валютного курса: от Касселя до Обстфельда и Рогоффа. Ч. 1 [Текст] / С. Моисеев // Валютный спекулянт. – 2003. – № 5. – С. 36-39.
3. Требич К. В. Развитие теории валютного курса и возможности её эмпирической проверки [Текст] / К. В. Требич // Вестник СпбГУ, Сер. 5. – 2006. – Вып. 4. – С. 175-80.
4. Панилов М. Развитие теорий валютного курса и эволюция принципов его моделирования [Текст] / М. Панилов // Аудит и финансовый анализ, 2009. − № 4. − С. 261-284.
5. Погасий С. С. Исследование динамики обменного курса гривны к доллару США методом R/S-анализа / С. С. Погасий // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Т. 2, - № 182. - С.477 - 482.
6. Журавка Ф. О. Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ринку [Текст] / Ф. О. Журавка, І. С. Русаненко // Фінанси України. – 2000. – №9. – С. 49-58.
7. Михайловська І. М. Гроші та кредит [Текст]: Навчальний посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 431 с.
8. Савлук М. І. Гроші та кредит [Текст]: Підручник / М. І. Савлук. – М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
9. Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів [Текст]: постанова НБУ від 12.11.2003 № 496 // Информационный портал Украины.
10. Брюкв В. Г. Как предсказать курс доллара. Эфективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews [Текст] / В. Г. Брюков. – М: КНОРУС: ЦИПСиР, 2011. – 272 с.
11. Татаренко С. И Методы и модели анализа временных рядов [Текст]: метод. указания к лаб. работам / С. И. Татаренко. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 32 с.
12. Павлов А. Н. Методы анализа сложных сигналов: Учеб. Пособие для студ. физ. фак. [Текст] / А. Н. Павлов. – Саратов: Научная книга, 2008. – 120 с.
13. Погасий С. С. Исследование динамики обменного курса гривны к доллару США методом R/S-анализа / С. С. Погасий // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - Т. 2, - № 182. - С. 477-482.
14. Погасий С. С. Потенциал синергетической логистики в управлении валютными рынками / С. С. Погасий // Вісник національного технічного університету «ХПІ». - 2002. - № 82 - С. 191.
15. Погасий С. С. Концепция управления валютными операциями коммерческих банков Украины / С. С. Погасий // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - Т.2, - №183. - С. 362-368.
16. Погасий С. С. Багатофакторна модель формування валютного курсу / С. С. Погасий // Вісник національного технічного університету «ХПІ». - 2006. - № 2. - С. 122-128.
17. Погасий С. С. Матричная модель выбора эффективных валютных операций коммерческого банка / С. С. Погасий, О. Н. Колодизев // Бізнес Інформ Х.: ІНЖЕК, 2008. - Т. 2., № 12. - С. 140.
18. Погасий С. С. Концептуальная модель прогнозирования динамики валютного курса / С. С. Погасий // Бізнес Інформ. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - № 7. - С. 80-84.
19. Федорова Е. А. Анализ влияния финансовой интеграции [Текст] / Е. А. Федорова, Ю. А. Сафина, С. В. Литовка // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – №2.
20. Величко А. С. Изучаем эконометрику. Начальный курс [Текст]: учебное пособие / А. С. Величко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 72 с.
21. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] / Г. В. Присенко, Є. І. Равікович; Київський національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2005. – 378 с.
22. Тест Уайта [Електронний ресурс]: Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_Уайта.
23. Шанченко Н. И. Лекции по эконометрике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» [Текст] / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 139 с.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає можливість зробити наступні висновки:
1. Визначено, що сутність фінансового прогнозування проявляє себе через сутність соціально-економічного прогнозування, оскільки має з ним спільний емпіричний об’єкт. За результатами семантичного аналізу уточнено поняття фінансового прогнозування як визначення майбутніх фінансових характеристик соціально-економічної системи на основі підтверджених закономірностей розвитку фінансових процесів.
2. Досліджено науково-методичне забезпечення фінансового прогнозування розвитку економіки. Виявлено, що фінансове прогнозування базується на принципах наукової обґрунтованості, адекватності, системності, багатоваріантності, ефективності, цілеспрямованості, гласності, використання яких диференційоване за теоретичним та управлінським аспектами.
3. Аналіз організаційної структури фінансового прогнозування в Україні виконано, спираючись на функції та завдання установ, організацій, органів державного управління та їх підрозділів. Виокремлено чотири основні ієрархічні рівні організаційної структури фінансового прогнозування. Основні недоліки організаційної структури фінансового прогнозування розвитку економіки пов’язані з відмінностями у методологічній базі фінансового прогнозування за окремими вертикально організованими групами установ та сегментарністю отриманих фінансових прогнозів.
4. Результати дослідження основних теоретичних підходів до прогнозування валютного курсу довели необхідність використання економіко-математичних моделей для його комплексного дослідження, яке базується на аналізі коротко- і довгострокових тенденцій валютного курсу. З метою підвищення прогностичної значущості моделей прогнозу валютного курсу в роботі доведено доцільність застосування синергетичних методів для дослідження короткострокової тенденції розвитку валютного ринку та використання можливостей традиційних моделей для прогнозу довгострокової тенденції розвитку валютного ринку.
5. Волатильність фінансових характеристик розвитку економіки України не тільки є відображенням нестабільних економічних процесів, а й спричинює суттєвий вплив на проблеми розвитку економіки. Конструювання дерева проблем розвитку економіки дало змогу виокремити його центральні гілки, що тісно пов’язані з функціонуванням фінансового сектора. Найбільшу кількість мережевих зв’язків мають проблеми, пов’язані із структурними невідповідностями розвитку економіки та негативними глобалізаційними впливами: монетарна нестабільність, структурні невідповідності розвитку окремих секторів економіки, надмірна мультиплікація капіталу та надмірний рівень відкритості економіки.
6. Аналіз етапів розвитку валютного ринку України дозволив визначити коротко- та довгострокові тенденції його розвитку. З метою дослідження короткострокових тенденцій побудовано модель аналізу короткострокових тенденцій валютного ринку. Дана модель базується на використанні сучасного фізико-математичного апарату – спектрального аналізу та побудові авторегресійної моделі залишків. Її застосування дозволяє визначити основну короткострокову тенденцію розвитку валютного ринку, передбачити його коливання та оцінити випадковість впливу певних факторів.
7. Поступова трансформація фінансового прогнозування відбувається у контексті індетерміністської парадигми наукового мислення внаслідок еволюційної трансформації аксіоматичного методу, властивого механістичному детермінізму через когерентність аксіом («м’який детермінізм») до когерентності тверджень і контингентності аксіом. Релятивізм розуміння розвитку економічної системи та фінансових процесів, що виникають в її межах, визначає необхідність виокремлення аксіом загальності, неповторюваності і відкритості, на основі яких сформовано дерево принципів дослідження. Основними принципами дослідження невизначеності фінансових процесів є принципи дуальності, системності, конгруентності, дисипативності, нерівноважності, індуктивності, неповноти.
8. Відповідно змінюється і змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки, основним підґрунтям трансформації якого є властивості перебігу фінансових процесів в умовах невизначеності, обумовлені контингетністю та когерентністю взаємозв’язків між ними, їх інерційністю та стохастичністю. Серед сукупності функцій фінансового прогнозування в умовах невизначеності домінуючого значення набуває ідентифікаційно-попереджувальна, що переважно і формує дерево цілей прогнозування.
9. Визначено, що якісне оцінювання форм невизначеності фінансових процесів ґрунтується на її дуальному розумінні (з детерміністської та індетерміністської точок зору) та відповідних системах класифікації. Для онтологічно неіснуючої невизначеності, що представляє собою суб’єктивно-об’єктивну неадекватність дискретної інформації про дійсний перебіг процесів розподілу та перерозподілу доданої вартості та частини національного багатства у грошовій формі пропонується п’ять систем класифікації (за формою прояву неадекватності інформації, за напрямом сприйняття у системі «людина-інформація», за джерелом утворення, за спрямованістю опрацювання чи сприйняття інформації, за формою розподільних відносин). Для онтологічно існуючої невизначеності, що представляє собою фундаментальну характеристику економічного простору, яка проявляє себе через неоднозначність параметрів процесів розподілу та перерозподілу доданої вартості та частини національного багатства у грошовій формі, пропонується три системи класифікації (за спектром охоплюваних параметрів фінансових процесів, за мірою їх неоднозначності, за формою розподільних відносин).
10. Фінансове прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності здійснюється на основі визначення ентропійності фінансових характеристик. Стандартна методика включає в себе три етапи: первинний аналіз, фінансове прогнозування динаміки в умовах невизначеності, структурне фінансове прогнозування з урахуванням невизначеності. Оцінка виконується незалежно для контингентної та одиничної невизначеностей з використанням умовної та безумовної ентропій, визначенням ентропії динаміки та динаміки ентропії, деструкції процесу (групи пов’язаних процесів). Елементами методики також є інструменти S/R-аналізу, імовірнісного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу та стандартні методи статистичної обробки інформації.