Семінар з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів – 12 тем

« Назад

Тема 1. Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів

1. Основні поняття, цілі та завдання прогнозування соціально-економічних процесів.

2. Основні етапи та принципи прогнозування.

3. Прогнозування та планування, їх задачі, схожість та відмінності.

4. Місце прогнозування серед функцій управління соціально-економічними процесами.

5. Види та призначення прогнозів.

6. Методи прогнозування. Класифікаційна схема методів прогнозування.

Самостійна робота

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

2. Інформаційне забезпечення прогнозування соціально-економічних процесів.

Література: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Тема 2. Причинно-наслідкові моделі прогнозування

1. Підбір кривої по точках.

2. Основні види кривих підгонки.

3. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування.

4. Способи оцінки моделей.

5. Ретроспективне оцінювання прогнозу (EX-POST).

6. EX-POST як імітація процесу прогнозування.

Самостійна робота

1. Співвідношення між точністю апроксимації статистичних даних та рівнем точності прогнозу.

2. Ретроспективне оцінювання прогнозу: приклади.

Література: 9,11

Лабораторна робота

Тема: «Причинно-наслідкові моделі прогнозування. Підбір кривої по точкам. Застосування засобів Excel (Регрессия та Поиск решения) для автоматизації обчислень коефіцієнтів регресії»

Лабораторна робота

Тема: «Есonomics Viewer: інтерфейс користувача, робота з даними та з базою даних, фільтрація об’єктів»

Тема 3. Прогнозування за допомогою часових рядів

1. Основні визначення.

2. Порядок аналізу часових рядів.

3. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів.

4. Міри точності прогнозів.

5. Стаціонарність часових рядів.

6. Числові характеристики часових рядів.

Література: 2, 3, 4, 11, 12, 13

Самостійна робота

1. Приклади побудови адитивної та мультиплікативної моделей часових рядів для соціально-економічних процесів.

Лабораторна робота

Тема: «Побудова точкового та інтервального прогнозів для заданого часового ряду із застосуванням статистичних функцій табличного процесора Excel»

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views. Створення бази даних основних макроекономічних показників України за заданий часовий період, аналіз та класифікація часових рядів, числові характеристики»

Тема 4. Методи та моделі згладжування часових рядів

1. Метод усереднення. Метод подвійного усереднення.

2. Методи експоненціального згладжування.

2.1. Звичайне експоненціальне згладжування.

2.2. Подвійне експоненціальне згладжування.

2.3. Потрійне експоненціальне згладжування.

3. Адаптивне згладжування.

4. Несезонна модель Хольта–Вінтерса.

5. Адитивна модель Хольта–Вінтерса.

6. Мультиплікативна модель Хольта–Вінтерса.

Самостійна робота

1. Фільтр Ходріка–Прескотта.

2. Приклади побудови прогнозів на основі моделей Хольта-Вінтерса.

Література: 2, 3, 4, 11, 12, 13

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views. Застосування методів усереднення та експоненціального згладжування для прогнозування»

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views. Застосування моделей Хольта–Вінтерса та фільтру Ходріка–Прескотта для прогнозування»

Тема 5. Виділення трендовоі та сезонної компонент

1. Часові ряди з трендом.

2. Функціональні види тренду.

3. Виділення сезонних коливань. Фіктивні змінні.

4. Прогнозування сезонності в макроекономічних дослідженнях.

Самостійна робота

1. Виділення трендової компоненти: приклади.

2. Приклади прогнозування сезонності.

3. Приклади прогнозування з урахуванням сезонності.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views. Прогнозування на основі даних часового ряду з урахуванням сезонних змін»

Тема 6. Експертні методи прогнозування

1. Сутність і різновиди експертних методів.

2. Методи індивідуального і групового експертного оцінювання.

3. Види експертних оцінок.

4. Оцінка ступеня узгодженості думок.

5. Експертні оцінки і моделі бінарного вибору.

6. Моделі множинного вибору в експертному оцінюванні майбутнього.

Самостійна робота

1. Організація і проведення експертного опитування.

2. Аналіз результатів опитування експертів.

3. Приклади побудови економічних прогнозів із застосуванням експертних методів.

Література: 3, 4 -10, 12

Лабораторна робота

Тема: «Моделі множинного вибору в експертному оцінюванні майбутнього»

Тема 7. Прогнозування на основі ARMA-моделей

1. Поняття «білого шуму».

2. Лаговий оператор.

3. МА(q)-процес.

4. Процес авторегресії AR(p).

5. Перетворення MA-процесів.

6. ARMA–процес.

7. Прогнозування на основі ARMA-моделей.

8. Оцінювання невідомих коефіцієнтів ARMA-моделей.

Самостійна робота

1. Econometrics Views: прогнозування на основі ARMA-моделей.

2. Приклади прогнозування економічних процесів на основі ARMA-моделей.

Література: 1, 4, 5, 10, 12, 13

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views. За допомогою аналізу корелограми та графіку часткової кореляційної функції визначити параметри ARMA–моделі і оцінити модель»

Тема 8. ARІMA-процеси

1. ARІMA-процеси.

2. “Випадкове блукання”.

3. Імпульсний аналіз.

4. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса.

5. Ідентифікація моделі.

6. Оцінка моделі.

7. Діагностика моделі.

8. Аналіз залишків моделі

Самостійна робота

1. Тестування на наявність одиничного кореня.

2. Тест Діккі–Фуллера та тест Філліпса–Перрона.

3. Числові критерії адекватності моделі часового ряду Бокса-Дженкінса.

Література: 1, 8, 12, 13

Лабораторна робота

Тема: «Ідентифікація ARІMA- моделей»

Лабораторна робота

Тема: «Прогнозування за допомогою ARІMA- моделей»

Тема 9. Моделі часових рядів зі змінною дисперсією

1. Приклади нелінійних процесів.

2. Моделі зі змінною дисперсією.

3. Оцінювання моделей зі змінною дисперсією.

4. Моделювання часових рядів при зміні економічної ситуації.

5. Економічній аналіз на основі моделей зі зміною економічних ситуацій.

Самостійна робота

1. Нелінійні процеси авторегресії.

2. Порогові моделі.

3. Білінійні моделі.

4. Гармонічні процеси.

5. Моделювання фінансових ринків.

Література: 1, 4, 5, 7, 8, 12

Лабораторна робота

Тема: «Прогнозування економічних процесів за допомогою моделей зі змінною дисперсією»

Тема 10. Прогнозування на основі VAR-моделі

1. Означення VAR–моделі. Різновиди VAR-моделей.

2. Оцінка стаціонарних VAR-моделей.

3. Прогнозування на основі VAR-моделей.

4. Причинність за Гренджером.

5. Коінтеграція. Тестування на наявність коінтеграції.

Самостійна робота

1. Приклади прогнозування на основі VAR-моделей.

2. Структурний аналіз на основі VAR-моделей.

3. Імпульсний аналіз.

Література: 1

Лабораторна робота

Тема: «Econometrics Views: прогнозування на основі VAR-моделі»

Тема 11. Критерії визначення якісного прогнозу

1. Поняття оптимального прогнозу.

2. Оцінювання адекватності моделі прогнозування.

3. Критерії визначення якісного прогнозу.

4. Оцінка точності моделі прогнозування та прогнозів.

Самостійна робота

1. Приклади побудови оптимальних прогнозів та оцінювання адекватності моделі прогнозування.

Література: 9, 11

Тема 12. Побудова комбінованого прогнозу

1. Інтегровані критерії точності й адекватності.

2. Поняття комбінованого прогнозу.

3. Алгоритм об’єднання окремих прогнозів.

4. Методи об’єднання прогнозів: дисперсійно-коваріаційний, регресійний.

Самостійна робота

1. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення.

2. Прогнозування попиту на товари та послуги.

3. Демографічні прогнози.

4. Модель прогнозування чисельності населення.

5. Прогнозування параметрів руху населення.

Література: 1, 9, 10

Лабораторна робота

Тема: «Побудова комбінованого прогнозу»