Лабораторна робота №4, Аналіз часових рядів із застосуванням системи EViews

Мета: вивчення порядку і засобів  аналізу часових рядів з використанням  системи Econometrics Views.

Хід роботи

Завдання 1. Провести графічний аналіз рядів даних. Визначити наявність трендового, сезонного компонентів.

Завдання 2. Для обраних рядів даних визначити основні числові характеристики:

• вибіркове середнє;

• вибіркову дисперсію;

• коваріацію перших 10 порядків.

Побудувати гістограми часових рядів

Завдання 3.  Побудувати корелограму та часткову кореляційну функцію для рівнів часових рядів, їх перших та других різниць.

Завдання 4.  Перевірити Ваші часові ряди на випадковість за допомогою методу поворотних значень.

Завдання 5.  Для «наївної» моделі (прогноз дорівнює останньому значенню часового ряду) підрахувати помилки прогнозування за критеріями:

• MSE;

• RMSE;

• MAD;

• RMSPE;

• MAPE;

• коефіцієнтом Тейла.

Методичні рекомендації щодо виконання завдань. Використовуйте методичні рекомендації до попередніх лабораторних робіт та лекції.

Групові операції. Об’єднання змінних утворює групу. Її можна записати як один об’єкт (позначається символом ), що позбавить необхідності вибирати кожен раз одні й ті ж дані. Об’єкти-групи позначаються символом. Над елементами групи можна здійснювати операції паралельного редагування змінних, періодичного (поквартальне, помісячне тощо) порівняння даних (View → Dates Data Table), побудови різноманітних типів діаграм, проведення тестів тощо.

Існує можливість одночасного графічного зображення декількох змінних. При застосуванні команди View →Show… виводиться табличне зображення. Для переходу у графічний режим слід вибрати View → Graph → Line. Натиснення правою кнопкою миші а графіку дозволяє змінити опції графіка, налаштувати його на свій смак.