Шпаргалка з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) - 50 питань

1. Основні поняття, цілі та завдання прогнозування соціально-економічних процесів

2. Основні етапи та принципи прогнозування

3. Місце прогнозування серед функцій управління соціально-економічними процесами

4. Види та призначення прогнозів

5. Методи прогнозування. Класифікаційна схема методів прогнозування

6. Причинно-наслідкові моделі прогнозування

7. Підбір кривої по точках. Основні види кривих підгонки

8. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування

9. Ретроспективне оцінювання прогнозу (EX-POST)

10. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів

11. Числові характеристики часових рядів. Стаціонарність часових рядів

12. Метод усереднення. Метод подвійного усереднення

13. Методи експоненціального згладжування

14. Несезонна модель Холта–Вінтерса

15. Адитивна модель Холта–Вінтерса

16. Мультиплікативна модель Холта–Вінтерса

17. Фільтр Ходріка–Прескотта

18. Часові ряди з трендом. Функціональні види тренду

19. Виділення сезонних коливань. Фіктивні змінні

20. Прогнозування сезонності в макроекономічних дослідженнях

21. Поняття «білого шуму»

22. Лаговий оператор та його застосування

23. Стаціонарні часові ряди. МА(q)-процес. Моделі ковзкого середнього порядку q

24. Стаціонарні часові ряди. Процес авто регресії AR(p) у аналізі залишків часового ряду

25. Стаціонарні часові ряди. ARMA–процес. Авторегресійні моделі з ковзким середнім у залишках

26. Прогнозування на основі ARMA-моделей

27. Оцінювання невідомих коефіцієнтів ARMA-моделей

28. Нестаціонарні часові ряди. ARІMA-процеси

29. Випадкове блукання

30. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса

31. Тестування на наявність одиничного кореня. Тест Діккі–Фуллера та тест Філліпса–Перрона

32. Числові критерії адекватності моделі часового ряду Бокса-Дженкінса

33. Приклади нелінійних процесів

34. Нелінійні процеси авторегресії. Моделі зі змінною дисперсією

35. Оцінювання моделей зі змінною дисперсією

36. Означення VAR–моделі. Різновиди VAR-моделей

37. Прогнозування на основі VAR-моделей. Причинність за Гренджером

38. Коінтеграція. Тестування на наявність коінтеграції

39. Сутність і різновиди експертних методів

40. Методи індивідуального і групового експертного оцінювання

41. Види експертних оцінок

43. Експертні оцінки і моделі бінарного вибору

44. Моделі множинного вибору в експертному оцінюванні майбутнього

45. Оцінюванняа адекватності моделі прогнозування

46. Оцінка точності моделі прогнозування та прогнозів

47. Інтегровані критерії точності й адекватності

48. Поняття комбінованого прогнозу

49. Алгоритм об’єднання окремих прогнозів

50. Методи об’єднання прогнозів: дисперсійно-коваріаційний, регресійний