Шпори з предмету Економіко-математичні методи та моделі: економетрика - 45 запитань

1. Розрахувати метод найменших квадратів-оцінки параметрів моделі

2. Обчислити помилки (відносна похибка, середня похибка, залишкова дисперсія, стандартна помилка)

3. Визначити взаємозв’язок між змінними (коефіцієнт кореляції і t – статистику за Ст’юдентом)

4. Розрахувати критерії адекватності регресійної моделі (коефіцієнт детермінації  і F – критерій Фішера)

5. Обчислити довірчі інтервали оцінок параметрів моделі, зробити точковий та інтервальний прогнози та побудувати інтервали на графіку

6. Провести дисперсійний аналіз ANOVA

7. Знайти оцінки параметрів даної функції

8. Розрахувати коефіцієнт детермінації, множинний коефіцієнт кореляції

Знайти коваріаційну матрицю

9. Визначити дисперсії та стандартні помилки оцінок параметрів виробничої функції (регресії)

10. Перевірити на значущість оцінки параметрів виробничої функції за допомогою – тесту

11. Знайти довірчі інтервали «справжнього» середнього та прогнозного індивідуального значення

12. Порівняйте вплив трудових ресурсів та виробничих фондів на випуск продукції, використовуючи отримані коефіцієнти

13. Визначити показники, які характеризують ефективність використання двох видів ресурсів (середня та гранична продуктивність по факторам, коефіцієнт еластичності)

14. Параметричний критерій Гольдфельда-Квандта

15. Узагальнений метод найменших квадратів

16. Метод найменших квадратів в матричному вигляді

17. Властивості методу найменших квадратів оцінок: незаміщеність

18. Оцінювання авторегресійних моделей: метод Уоліса

19. Інтервальний прогноз для окремого передбачення

20. ANOVA

21. Прогноз однофакторної моделі

22. Стандартні помилки та довірчі інтервали оцінок параметрів одно факторної моделі

23. Кореляційний аналіз. Матриці R0, R1

24. Скоригований коефіцієнт детермінації за Тейлом та Амемією

25. Алгоритм Феррара — Глобера

26. Природа та наслідки автокореляції збурення

27. Тестування автокореляції збурення

28. Критерій Дарбіна – Уотсона. Області прийняття DW

29. Тестування гетероскедастичності залишків

30. Метод Ейткена

31. Метод найменших квадратів: система норм рівнянь

32. Дисперсійний аналіз. ANOVA у однофакторный моделі

33. Тестування автокор. Залишків. Якщо присутній лаг

34. Метод найменших квадратів: дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі

35. Мультиколінеарність регресорів

36. Алгоритм Фаррара-Глобера

37. Однокроковий метод (НМНК)

38. Дисперсійно-коваріаційна матриця похибок в узагальненій регресійній моделі

39. Прогноз при автокореляції залишків

40. Метод Ейткена при гетероскедастичності

41. Оцінювання моделей з авторегресією, якщо р відоме

42. Способи виявлення гетероскедастичності

43. Тест Глейзера

44. Лінеаризація нелінійних моделей. Виробнича функція Кобба-Дугласа

45. Критерії адекватності економетричної моделі