Шпора з предмету Економіко-математичні методи та моделі економетрика - 32 питання

1. Тестування гетероскедастичності залишків: критерій Гольдфельда-Квандта

2. Узагальнений метод найменших квадратів

3. Метод найменших квадратів в матричному вигляді

4. Властивості оцінок на підставі методу найменших квадратів

5. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей

6. Інтервальний прогноз для окремого передбачення

7. ANOVA багатофакторної економетричної моделі

8. Прогноз однофакторної моделі

9. Стандартна помилка та довірчий інтервал кутового коефіцієнта

10. Кореляційний аналіз. Матриці R0, R1

11. Скоригований коефіцієнт детермінації за Тейлом та Амемією

12. Виявлення мультиколіеарності та визначення її рівня

13. Природа та наслідки автокореляції збурення

14. Тестування автокореляції збурення

15. Критерій Дарбіна-Уотсона. Області визначення DW

16. Тестування гетероскедастичності залишків

17. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)

18. Метод найменших квадратів: система нормальних рівнянь

19. Дисперсійний аналіз. ANOVA у однофакторній моделі

21. Метод найменших квадратів: дисперсійно-каваріаційна матриця, та методи її визначення

22. Мультиколінеарність регресорів, причини виникнення, наслідки методи виявлення та усунення

23. Тест Фаррара-Глаубера для тестування мультиколінеарності

24. Однокроковий метод найменших квадратів. Умови Гаусса-Маркова

25. Дисперсійно-коваріаційна матриця похибок в узагальненій регресійній моделі

26. Прогноз при автокореляції залишків

27. Метод Ейткена при наявності гетероскедастичності

28. Оцінювання моделей з авторегресією, якщо p відоме

29. Способи виявлення гетероскедастичності залишків

30. Тест Глейсера

31. Лінеаризація нелінійних моделей. Виробнича функція Кобба-Дугласа

32. Критерії адекватності економетричних моделей