Лабораторна робота №2, Кількісна оцінка проектних ризиків, Варіант №3

« Назад

Мета роботи

Вивчення механізму кількісної оцінки ризиків. Застосування кількісних методів оцінки ризику в абсолютному і відносному вираженні.

Теоретичні відомості

У процесі керування ризиком особливу цікавість становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два підходи до оцінки ризику – якісний та кількісний.

Кількісна оцінка є значно складнішою за якісну і полягає у приписуванні ризику числового значення. Вона визначається:

- видом аналізованої діяльності,

- постановкою проблеми,

- перевагами ОПР,

- ставленням ОПР до ризику,

- доступністю інформації, що характеризує ризик,

- кількістю часу, відведеного для ухвалення рішення,

- професійною підготовкою ОПР,

- факторами, що створюють ризик.

Зустрічаються різні підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.

Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолютному та відносному вираженні.

В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменованих величин.

Завдання на виконання

Завдання №1

Планове значення деякого показника Х діяльності фірми дорівнює А. Потрібно визначити коефіцієнт ризику цього показника і зробити висновки на основі його значення для діяльності фірми. Статистичні дані щодо показника подано у таблиці. Скласти програму.

Таблиця

Значення показника	А-4*К	А-3*К	А-2*К	А-К	А	А+К	А+2*К	А+3*К	А+4*К	А+5*К
Частота появи	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р8	Р9	Р10

Завдання №2

Ефективності роботи шахти і роботи вугільної промисловості в цілому за останні 7 періодів подано у таблиці.

Визначити коефіцієнт чутливості β і зробити висновки щодо стабільності роботи шахти порівняно з усією вугільною промисловістю. Скласти програму для оцінення систематичного ризику.

Індивідуальне завдання

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Товариству з обмеженою відповідальністю потрібно оцінити ризик оплати покупцем товару в строк при укладанні угоди постачання продукції. У товариства є статистичні дані щодо роботи із трьома своїми постійними партнерами за 10 попередніх місяців. Ці дані невадено в таблиці.

Номер місяця   Фірма	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фірма А	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
Фірма В	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9
Фірма С	c0	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9

Товариство вваажає, що даних досить для вибору найнадійнішого партнера. Скласти програму для оцінки ризику і прийняти рішення щодо вибору партнера. Оцінку здійснити з визначенням міри та ступеня ризику (маточікування та середньоквадратичне відхилення), при необхідності обчислити коефіцієнт варіації.

Завдання 4

Ефективності роботи шахти і роботи вугільної промисловості в цілому за останні 7 періодів подано у таблиці.

Визначити коефіцієнт чутливості β і зробити висновки щодо стабільності роботи шахти порівняно з усією вугільною промисловістю. Скласти програму для оцінення систематичного ризику.