Шпаргалка з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів – 60 питань
Код роботи: 3992
Вид роботи: Шпаргалка
Предмет: Прогнозування соціально-економічних процесів
Тема: 60 питань
Кількість сторінок: 70
Дата виконання: 2018
Мова написання: українська
Ціна: 600 грн
1. Основні поняття, цілі та завдання прогнозування соціально-економічних процесів.
2. Основні етапи та принципи прогнозування.
3. Місце прогнозування серед функцій управління соціально-економічними процесами.
4. Види та призначення прогнозів.
5. Методи прогнозування. Класифікаційна схема методів прогнозування.
6. Причинно-наслідкові моделі прогнозування
7. Підбір кривої по точках. Основні види кривих підгонки.
8. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування.
9. Ретроспективне оцінювання прогнозу (EX-POST).
10. Порядок аналізу часових рядів.
11. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів.
12. Стаціонарність часових рядів.
13. Числові характеристики часових рядів.
14. Метод усереднення. Метод подвійного усереднення.
15. Методи експоненціального згладжування.
16. Несезонна модель Хольта–Вінтерса.
17. Адитивна модель Хольта–Вінтерса.
18. Мультиплікативна модель Хольта–Вінтерса.
19. Фільтр Ходріка–Прескотта.
20. Часові ряди з трендом.
21. Функціональні види тренду.
22. Виділення сезонних коливань. Фіктивні змінні.
23. Прогнозування сезонності в макроекономічних дослідженнях.
24. Поняття «білого шуму».
25. Лаговий оператор.
26. МА(q)-процес.
27. Процес авторегресії AR(p).
28. ARMA–процес.
29. Прогнозування на основі ARMA-моделей.
30. Оцінювання невідомих коефіцієнтів ARMA-моделей.
31. ARІMA-процеси.
32. “Випадкове блукання”.
33. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса.
34. Тестування на наявність одиничного кореня.
35. Тест Діккі–Фуллера та тест Філліпса–Перрона.
36. Числові критерії адекватності моделі часового ряду Бокса-Дженкінса.
37. Приклади нелінійних процесів.
38. Моделі зі змінною дисперсією.
39. Оцінювання моделей зі змінною дисперсією.
40. Моделювання часових рядів при зміні економічної ситуації.
41. Нелінійні процеси авторегресії.
42. Означення VAR–моделі. Різновиди VAR-моделей.
43. Оцінка стаціонарних VAR-моделей.
44. Прогнозування на основі VAR-моделей.
45. Причинність за Гренджером.
46. Коінтеграція. Тестування на наявність коінтеграції.
47. Сутність і різновиди експертних методів.
48. Методи індивідуального і групового експертного оцінювання.
49. Види експертних оцінок.
50. Оцінка ступеня узгодженості думок.
51. Експертні оцінки і моделі бінарного вибору.
52. Моделі множинного вибору в експертному оцінюванні майбутнього.
53. Поняття оптимального прогнозу.
54. Оцінювання адекватності моделі прогнозування.
55. Критерії визначення якісного прогнозу.
56. Оцінка точності моделі прогнозування та прогнозів.
57. Інтегровані критерії точності й адекватності.
58. Поняття комбінованого прогнозу.
59. Алгоритм об’єднання окремих прогнозів.
60. Методи об’єднання прогнозів: дисперсійно-коваріаційний, регресійний.