Лекція №3 - Визначення горизонту передбачуваності поведінки складних систем

1. Аналіз довгострокових кореляцій та довжина пам’яті фінансово-економічних часових рядів

1.1. Аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей

1.2. Походження поняття довгої пам’яті

1.3. Класичні економетричні моделі процесів з довгою пам’яттю

2. Метричні характеристики складних систем та горизонт передбачуваності

2.1. Метод Грасбергера-Прокачі

2.2. Ентропія Колмогорова та коефіцієнт Ляпунова

2.3. BDS-тест

3. Застосування методів оцінки самоподібності (фрактальності) до аналізу фінансово-економічних часових рядів

3.1. R/S-аналіз та взаємозв’язок фрактальної розмірності і показника Херста

3.2. Стандартний аналіз флуктуацій

3.3. Аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ)

3.4. Мультифрактальний АДФ

3.5. Метод максимумів модулів вейвлет-перетворення