Індивідуальна робота Аналіз ризиків за методом Монте-Карло

« Назад

Теоретичні відомості

Для виконання Індивідуальної роботи необхідно встановити надбудову для MS Project TurboPlaner.

Після встановлення TurboPlaner необхідно зареєструватися ввівши параметри облікового запису OneDrive (SkyDrive).

Після встановлення повинна з’явитись відповідна закладка.

Моделювання методом Монте-Карло. У випадку, коли визначення ймовірності наступу нового сценарію реалізації проекту можна обчислити за допомогою електронних таблиць, проводять аналіз ринку за методом імітаційного моделювання, тобто коли аналітик визначає вид та ймовірність розподілу масштабів реалізації проекту і методом відбору мір значущості невизначених змінних розраховує можливість розвитку кожної моделі.

Схема моделювання методом Монте-Карло передбачає:

- визначення інтервалів можливої зміни основних ризикових змінних проекту, всередині яких ці змінні є випадковими величинами;

-  оцінка всередині заданих інтервалів видів розподілу ймовірностей (нормальний, дискретний, пірамідальний, трикутний);

- встановлення коефіцієнта кореляції між залежними перемінними;

- багаторазовий (більш як 500 сценаріїв) розрахунок результуючого показника, що дозволяє побачити розподіл частоти для чистої теперішньої вартості проекту;

- визначення ймовірності потрапляння результуючої величини в той чи той інтервал та перевищення мінімально допустимого значення.

Метод Монте-Карло можна розглядати як свого роду імітацію майбутнього в лабораторних умовах. Оскільки відповідна програма обирає значення вхідних змінних з випадкових розподілів ймовірностей, то кожний одержаний результат відображає можливий у майбутньому стан справ. Кожна з цих комбінацій справді може здійснитися, причому з однаковою мірою ймовірності. Тому й одержувані результати також можливі в майбутньому і є однаково ймовірними. Насправді ж, звичайно, реалізується лише один із таких результатів, і ми можемо передбачити, який саме. Але завдяки даному методу аналітик має важливий інструмент управління ситуацією: якщо багато з цих однаково ймовірних результатів є небажаним, він може запобігти появі їх, відмовившись від відповідних інвестицій. І навпаки: якщо досить велика кількість результатів виявляється сприятливими, можна зважитися й піти на ризик заради одержання одного із цих результатів.

Метод моделювання дозволяє:

- досліджувати комбінований вплив ризиків;

- аналізувати наслідки накопичення ризикових ситуацій;

- визначити вплив ризиків на фінансовий стан учасників проекту, який може виявлятися у вигляді затримок в одержанні доходу і збільшенні позики.

Метод імітаційного моделювання дозволяє визначити ймовірність характеристик, потрібних для аналізу проекту. Наприклад, ймовірність вчасного завершення проекту становить 70% або перевищення планового кошторису будівництва складає 20 %. Після визначення ймовірності настання заданих результатів проекту треба прийняти рішення, яке б дозволило збалансувати ризик, пов'язаний із проектом. Зазвичай після такого аналізу ризику приймаються корективи, які дозволяють зменшити ризикованість специфічних дій та планів. Приміром, після проведення робіт з аналізу проектних ризиків слід передбачити, щоб договори з постачальниками сировини ґрунтувались на фіксованих цінах, були укладені довгострокові договори продажу, застраховані продажі, а також передбачити точну систему керівництва проектом для забезпечення контролю за його виконанням.

У будь-якому разі аналітик може балансувати між мірою ризику та величиною прибутку. Наприклад, керівники проекту можуть запропонувати покупцеві більш низькі ціни за гарантований обсяг майбутніх закупівель, що зменшить не тільки прибутки, а й ризик неспроможності збути продукцію.

Методика Монте-Карло. Системи моделювання ризиків на базі Монте-Карло більш точні ніж PERT (точність вище приблизно на 10%), плюс такі засоби дозволяють задавати рівень ризику у проекті. Прикладом такого засобу для Microsoft Project є TurboPlaner, який ми розглянемо нижче.

Хід роботи

1. Створити звіт по виконанню даної лабораторної роботи.

2. Відкрити файл проекту ЛР.13. та зберегти його під назвою ІР.1.<Прізвище>.

3. Відкоригувати календар виконання задач відповідно до поточної дати.

4. По аналогії з ЛР.13. виконуються п.п. 5-10.

5. На діаграмі Ганта прибрати всі поля крім Тривалості.

6. Додати поля Тривалість 1 – Тривалість 6.

7. Перейменувати відповідні поля у вікні Настраиваемые поля на Оптимістична тривалість, Очікувана тривалість, Дисперсія по тривалості, Тривалість до обчислення.

8. У вікні Настраиваемые поля присвоїти формули

а. Оптимістична тривалість = 1,2 * тривалість.

b. Очікувана тривалість = 1,3 * тривалість.

c. Песимістична тривалість = 1,5 * тривалість.

d. Тривалість до обчислення згідно = Тривалість.

9. Після обчислення значень у відповідних комірках у вікні Настраеваемые поля встановити опцію Настраеваемые атрибуты – НЕТ для полів оптимістична, очікувана та песимістична тривалість (для того щоб в ручному режимі встановити відповідні значення з врахуванням специфіки кожної із задач).

10. Відкоригувати значення комірок оптимістична, очікувана та песимістична тривалість для задач проекту (врахувати ризики, що впливають на тривалість проекту: база виконання задач, використання висококваліфікованих фахівців, специфіка колективу тощо).

11. На закладці Формат прибрати прапорець Сумарная задача проэкта та Сумарная задача.

12. На закладці TurboPlaner вибрати Управление рисками. Метод Монте-Карло.

13. Проаналізувати результати для всіх чотирьох варіантів обчислення відповідно до ймовірності досягнення термінів та зафіксувати дані результатів у звіті до ІР.

14. Аналогічно провести аналіз затрат із використанням методу Монте-Карло та зафіксувати у звіті.

15. Внести зміни у проект якщо з’явилась перенавантаженість ресурсів.