Лабораторна робота Моделі часових рядів зі змінною дисперсією
Код роботи: 1836
Вид роботи: Лабораторна робота
Предмет: Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП)
Тема: Моделі часових рядів зі змінною дисперсією
Кількість сторінок: 15
Дата виконання: 2016
Мова написання: українська
Ціна: 250 грн (+ програма)
Мета: вивчення побудови моделей часових рядів зі змінною дисперсією з використанням системи Econometrics Views.
Хід роботи
ЗАВДАННЯ 1.
Після виділення трендового та сезонного компонентів з часових
рядів обчисліть коефіцієнти моделей:
- ARCH (1)
- ARCH (2)
- ARCH (3)
- ARCH (4)
За допомогою числових критеріїв адекватності оберіть найкращу модель. Підрахуйте прогнози на наступні періоди.
ЗАВДАННЯ 2.
Для Ваших часових рядів оцініть моделі:
- GARCH (1,1);
- GARCH (1, 2);
- GARCH (2,1);
- GARCH (2, 2).
В якості екзогенних змінних використайте (при необхідності) фіктивні змінні для виділення сезонних коливань, змінну часу для виділення трендового компонента.
За допомогою числових критеріїв адекватності оберіть найкращу модель. Підрахуйте прогнози на наступні періоди.
ЗАВДАННЯ 3. Оцініть для Ваших часових рядів відповідну TARCH–модель. Підрахуйте за її допомогою прогнози на наступні періоди.
ЗАВДАННЯ 4.Оцініть для Ваших часових рядів відповідну EGARCH–модель.
Підрахуйте за її допомогою прогнози на наступні періоди.
ЗАВДАННЯ 5.Оцініть для Ваших часових рядів ARCH–M–модель. Підрахуйте за її допомогою прогнози на наступні періоди.