Індивідуальна робота Економіко-математичне моделювання Завдання 2

Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (У) та доходом домашніх господарств (Х) за 12 років:

1. Проранжувати спостереження незалежної змінної «х» в порядку зростання.

2. Розрахувати МНК- оцінки параметрів моделі.

3. Обчислити помилки (відносна похибка, середня похибка, залишкова дисперсія, стандартна помилка).

4. Визначити взаємозв’язок між змінними (коефіцієнт кореляції і t – статистику за Ст’юдентом).

5. Розрахувати критерії адекватності регресійної моделі (коефіцієнт детермінації  і F – критерій Фішера).

6. Обчислити довірчі інтервали оцінок параметрів моделі, зробити точковий та інтервальний прогнози.

7. Провести тестування на автокореляцію залишків (d – статистика Дарбіна – Уотсона).

8. Протестувати на наявність гетероскедастичності (тест Гольдфельда-Квандта).

9. При наявності автокореляції або гетероскедастичності застосувати узагальнену регресійну модель Ейткена. Отриману модель перевірити на адекватність, провести тестування на автокореляцію та гетероскедастичність залишків.

10. Зробити висновок.

Дані